Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса)

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: РФ, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22031803 добавлено в базу данных: Воскресенье, 5 мая 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 6 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "Сбер. Data Science":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В команде центра валидации моделей розничного бизнеса открыта вакансия Риск-менеджера по моделям расчета капитала (Basel).

Чем интересна данная позиция?

• Участие в построении системы управления капиталом крупнейшего российского Банка
• Работа с самыми совершенными риск-моделями на российском рынке, влияющими на кредитные решения и величину капитала Банка
• Интересный опыт взаимодействия с множеством смежных подразделений Банка
• Продвинутый уровень Data Science (включая сложные неинтерпретируемые модели)
• Разработка автоматизированной системы мониторинга и платформенных сервисов валидации
• Множество задач по построению и совершенствованию бизнес-процессов (работа на стыке DS и менеджмента)

Мы:

• Валидируем модели Сбера, способные значимо повлиять на финансовый результат, в том числе регуляторные модели, использующиеся для оценки капитала Банка и влияющие на общий Риск-аппетит Банка. Валидация – процесс всесторонней оценки разработанной статистической модели на предмет ее соответствия поставленным бизнес-требованиям и мировым практикам, качества используемого статистического алгоритма, а также потенциала улучшения модели
• Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей и применяемых методов ML особенно актуально)
• Строим систему отчетности для управления модельным риском
• Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей

Что будешь делать ты?

• Разбираться в структуре различных моделей DS, тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика, разрабатывать альтернативные алгоритмы (внутренний Kaggle), оценивать применимость подхода с учетом имеющихся норм и макроэкономической конъюнктуры
• Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки
• Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга
• Участвовать в практическом управлении моделями оценки капитала, разработке методологии их валидации и осуществлении их мониторинга

Что мы ожидаем от кандидатов:

• Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт)
• Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных
• Знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных
• Знание SQL, навыки работы с базами данных
• Опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке
• Коммуникабельность, умение эффективно вести переговорный процесс с подразделениями Банка
• Большой плюс: опыт работы с регуляторными моделями Basel
• Большой плюс: опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе

Чем мы отличаемся от других?

• Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса
• У нас в перспективе можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме Сбера – работа не ограничивается регуляторными моделями Basel. В моделировании же, как правило, DS привязан к конкретной предметной области.
• У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска

Почему у нас интересно:

• Очень сильная команда (МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ)
• Очень интересные задачи (на подумать, с *) на стыке ML, математики и бизнеса, fit-predict тут не пройдет, придется много узнавать, выяснять и думать
• Внушительный и разнообразный ландшафт моделей, много работы "под капотом"
• Возможность познакомиться с применением моделей в самых разнообразных бизнес-процессах, расширить «модельный кругозор»

Условия работы:

• Работа с современным стеком технологий
• Возможность обучения за счет компании
• Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS сообщество
• Спортзал в офисе

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):